Faktoren und wie Sie beim Investieren angewendet werden – Erfahren Sie mehr von unserem Team, das über 30 Jahre Erfahrung hat.
In dieser Ausgabe von Risk & Reward wird ein neuartiges NLP-gestütztes Tool vorgestellt, das traditionelle ESG-Bewertungen durch einen Indikator für abnormale Nachrichtenströme ergänzt. Durch die systematische, KI-gestützte Analyse großer Nachrichtenmengen identifiziert das Screening-Tool finanziell relevante Kontroversen.
Geringfügige Unterschiede bei den Faktordefinitionen können die Performance erheblich beeinflussen, und die Entscheidung, ob man sich auf ein einzelnes oder mehrere Faktorsignale konzentriert, ist von zentraler Bedeutung. Wir stellen einen Ansatz vor, der Investoren dabei unterstützen kann, die Faktorprämien zu verbessern, indem über Signale diversifiziert wird und unrentable Risiken entfernt werden.
Maschinelles Lernen im Portfolio Management: Die CFA Society Germany zeichnete das Invesco Quantitative Strategies Team mit dem Investment Research Award für herausragende Forschung im Bereich Investment aus. Erfahren Sie mehr zur Studie und über unser Invesco Quantitatives Strategies Team am Standort Frankfurt.
Der Investmentprozess von Invesco Quantitative Strategies identifiziert Faktoren, die die langfristige Aktienperformance bestimmen. Da verschiedene Faktoren tendenziell in verschiedenen Phasen des Zyklus wirken, werden gut diversifizierte Multi-Faktor-Portfolios aufgebaut, um langfristig attraktive Renditen für die Kunden zu erzielen.
Die Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Strategie legt den Schwerpunkt auf eine geringe Volatilität und kombiniert einen strengen ESG-Fokus mit Exposures gegenüber Faktoren wie Momentum, Quality und Value, die Mehrwert in unterschiedlichen Marktumfeldern bieten.
Invesco Quantitative Strategies verwaltet nachhaltige Multi-Faktor-Aktienstrategien mit niedriger Volatilität, die darauf abzielen, eine überlegene langfristige Performance mit einem unter dem Marktniveau liegenden Risiko zu erzielen.
Seit seiner Auflegung vor 15 Jahren ist der Invesco Pan European Structured Equity Fund (der „Fonds“) bei unseren Kunden äußerst populär. Er bietet eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und weist eine geringere Volatilität auf als seine Benchmark, der MSCI Europe Index.
Unabhängig davon, ob Sie ein spezifisches Anlageergebnis bzw. langfristige Renditen anstreben oder eine Markteinschätzung umsetzen möchten, können Ihnen Faktoren helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
Ob es Ihnen bewusst ist oder nicht: Faktoren sind bereits ein Bestandteil Ihrer Anlagen.
Wir zeigen Ihnen, wie Factor Investing das Risiko-Ertrags-Profil Ihres Portfolios verbessern kann.
Bernhard Langer, CIO von Invesco Quantitative Strategies, erläutert die Vorteile systematischer und faktorbasierter Investmentansätze. Dazu zählen zum Beispiel systematische Risiko-Overlays, die zeitnah auf Marktrisiken reagieren und so helfen, das Anlagevermögen der Kunden zu schützen.
Wir verbinden ESG mit dem bewährten Multi-Faktor-Ansatz von Invesco Quantitative Strategies (IQS), um risikokontrollierte Portfolios zu konstruieren, die Mehrerträge gegenüber ihrem Referenzindex und ein besseres ESG-Profil anstreben.
Geben Sie uns mit dem nebenstehenden Formular Bescheid und einer unserer Spezialisten wird sich schnell bei Ihnen melden.
