2019
Investment Insights
Risk & Reward – 1. Ausgabe 2020
25. Februar 2020
Märkte und Portfoliostrategien
Wir bieten eine neue Risikoperspektive, erörtern die Möglichkeit, festverzinsliche Portfolios mit Aktienaufwertungspotenzial zu versehen, kommentieren die China Position Study und stellen vier Studien zu Factor Investing zur Verfügung.
Risk & Reward 1. Ausgabe 2020
Ist Ihr Risiko ausreichend? Und wie können Sie das erkennen?
Michael Marshall
Standardmaße wie die Volatilität oder die Standardabweichung der Vergangenheitserträge sind oft irreführend. Mit dem Internen Portfoliorisiko haben wir einen neuen Indikator entwickelt.
Risk & Reward 1. Ausgabe 2020
Mehr Performancepotenzial für Anleihenportfolios
Robert Young und Leyla Greengard
Wir zeigen, wie die Beimischung von Aktienoptionen zu einem Anleihenportfolio das Risiko -Ertrags -Profil verbessern kann.
Risk & Reward 1. Ausgabe 2020
China drängt nach vorn
Andrew Lo
Wir sprachen mit Andrew Lo über die Ergebnisse der aktuellen China Position Study, einer Investorenumfrage zu Anlagen in Festlandchina.
Risk & Reward 1. Ausgabe 2020
Eine faktorbasierte Buy-and-Hold-Strategie für Anleihen
Jay Raol, Ph.D. und Amritpal Sidhu
Factor Investing kann auch in Anleihenportfolios ohne Umschichtungen – also Buy-and-Hold-Portfolios – Mehrwert schaffen.
Risk & Reward 1. Ausgabe 2020
Wie man Faktorstrategien für Aktien um „Low Volatility“ ergänzt
Michael Fraikin, Xavier Gerard, Ph.D., und André Roberts
In letzter Zeit wurde die Robustheit der Low Volatility-Anomalie angezweifelt. Wir meinen, dass dabei zu sehr verallgemeinert wird.
Risk & Reward 1. Ausgabe 2020
Timing von Aktienfaktoren mit kombinierten Prognosen
Michael Fraikin, Edward Leung, Ph.D., und Dr. Harald Lohre
Wir untersuchen den Nutzen kombinierter Prognosen makroökonomischer Kennzahlen für das Timing von Aktienfaktoren und vergleichen dazu verschiedene Aggregationsmethoden.
Risk & Reward 1. Ausgabe 2020
Multi-Asset-Multi-Factor-Strategien auf Basis ökonomischer und statistischer Cluster
Dr. Martin Kolrep, Dr. Harald Lohre, Erhard Radatz und Carsten Rother
Wir untersuchen, wie sich mit hierarchischen Cluster -Verfahren ein konsistentes Multi Asset-Multi-Factor-Portfolio aufbauen lässt.
Andere Ausgaben des Risk & Reward
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Stand 31. Dezember 2019, sofern nicht anders angegeben.
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