ABSOLUTE RISK OPTIMISATION
Investmentstrategien
Invesco Vision Plattform
Invesco Vision ist eine Research- und Analyseplattform für das Portfoliomanagement. Sie wurde dazu entwickelt, Investoren dabei zu unterstützen fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen, die optimal auf ihre individuellen Anlageziele ausgerichtet sind.
Hauptfunktionen
ASSET LIABILITY-MODELLIERUNG
Risiko-, Rendite- und Korrelationsschätzungen für mehrere Tausend Anlagewerte (inkl. außerbörsliche Investments) und Solvency II-Risikoanalyse
PORTFOLIOOPTIMIERUNG
Kombiniert analytische und diagnostische Funktionen in einer Gesamtlösung für die absolute, relative und robuste Mean-Variance-Portfoliooptimierung
PORTFOLIOANALYSEN
Investoren können Portfolios mit einer Vielzahl von Risiko- und Szenarioanalysen testen und bewerten, um bessere Anlageergebnisse zu erzielen
Einführung
Investieren ist für uns Kunst und Wissenschaft zugleich - neben umfassender Erfahrung ist auch ein guter Überblick über alle relevanten Informationen erforderlich. Investoren fehlt es aber häufig nicht nur am direkten Zugang zu den Daten, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen – auch die richtige Interpretation dieser Daten kann eine Herausforderung darstellen.
Deshalb haben wir das Invesco Vision Tool entwickelt – seine große Bandbreite an Funktionen liefert Einblicke, die zu besseren Portfoliomanagement-Entscheidungen führen können.
Sorgt für Durchblick
Invesco Vision ist das Ergebnis mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Invesco Investment Solutions Teams. Als kostenloser Service ermöglicht Invesco Vision eine produktivere Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unterstützt sie dabei, ihre Einschätzungen effektiver auf die von ihnen gemanagten Portfolios anzuwenden.
Lesen Sie mehr, um sich über die aktuellen Funktionen von Invesco Vision zu informieren.
Lesen Sie mehr in unserem Summary über die Funktionen von Invesco Vision.
Noch mehr Details erfahren Sie in unserem Whitepaper.
Asset Liability-Modellierung
Schätzungen der erwarteten Rendite, des erwarteten Risikos und der erwarteten Korrelationen bilden den Kern der Portfolio- und Risikoanalyse. Für Investoren können derartige Schätzungen aber in vielerlei Hinsicht herausfordernd sein.
Invesco Vision nutzt das fundamentale Risikofaktor-Modell BarraOne® (eines der bekanntesten und angesehensten Risikomodelle am Markt) in Verbindung mit den Kapitalmarktausblicken (Capital Market Assumptions) von Invesco.
Dadurch kann Invesco Vision:
- Konsistente Renditeschätzungen für mehrere Tausend Anlagewerte einschließlich außerbörslicher Investments in verschiedenen Währungen entwickeln
- Verbindlichkeiten auf nominaler und realer Basis modellieren
- Risiko- und Korrelationsschätzungen entwickeln
- Regulatorische Risikomodelle wie Solvency II berücksichtigen
Illustrative Effizienzkurven-Analyse
(Nur zur Illustration)
Erfahren Sie mehr über die Asset-Liability-Modellierung
Fallstudie zu Solvency II
Portfoliooptimierung
Investoren können sehr unterschiedliche Ziele und Präferenzen haben. Wie auch immer diese aussehen – Invesco Vision kann die größten Herausforderungen bei der Portfoliokonstruktion adressieren und auf Grundlage umfassender Informationen und unterschiedlicher Methoden der Portfoliooptimierung fundierte Risiko-Rendite-Abwägungen treffen. Zu den verwendeten Optimierungsmethoden gehören:
- Absolutes vs. relatives Risiko
- Mean Variance-Optimierung vs. robuste Optimierung
- Mehrperioden-Optimierung
- Cashflow-/Liability-Matching
- Regulatorische Aspekte wie Kapitalanforderungen unter Solvency ll berücksichtigen
Illustrative Portfoliooptimierungsanalyse
(Nur zur Illustration)
Erfahren Sie mehr über Portfoliooptimierung
Fallstudie zur Portfoliooptimierung
Portfolioanalysen
Ein gutes Verständnis spezifischer Risiko-Exposures ermöglicht eine besser durchdachte Vermögensaufteilung – bei der Zusammenstellung eines neuen Portfolios genauso wie bei der Bewertung einer bestehenden Allokation. Invesco Vision bietet die folgenden wesentlichen Analysetools für die Portfoliobewertung:
- Identifizierung der zugrundeliegenden Risikofaktor-Exposures des Portfolios
- Portfolio-Stresstests auf Basis hypothetischer und historischer Szenarien
- Bewertung von ESG-Erwägungen
Illustrative Portfoliooptimierungsanalyse
(Nur zur Illustration)
Invesco Vision Case Studies*
Invesco Investment Solutions
Unser globales Spezialistenteam entwickelt maßgeschneiderte ergebnisorientierte Lösungen, mit dem Ziel Investoren dabei zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen.
Mit fundiertem Research und Analysen sowie individuellen Anlagelösungen bringt unser Team seine Einblicke und Innovationen in den Portfoliokonstruktionsprozess der Kunden ein. Ausgangspunkt unseres Ansatzes ist ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse. Darauf aufbauend entwickeln wir in enger Abstimmung mit Ihnen Investmentansätze, die optimal auf Ihren Bedarf abgestimmt sind.
Erfahren Sie mehr über Invesco Investment Solutions
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Geben Sie uns mit dem nebenstehenden Formular Bescheid und einer unserer Spezialisten wird sich schnell bei Ihnen melden.
Fußnoten
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*Nur zur Illustration.
Wesentliche Risiken
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Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten.
Wichtige Informationen
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Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter und basieren auf aktuellen Marktbedingungen. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern.
