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Invesco Global Factor Investing Studie 2021

26. September 2021
Invesco
Überblick
1
130 institutionelle und 111 Wholesale Faktor-Investoren teilen ihre Einschätzungen zu Factor Investing
2
Zusammen verwalten sie ein weltweites Anlagevermögen von 31 Billionen US-Dollar (Stand: 31. März 2021)
3
Eine der größten und umfassendsten globalen Studien zu Trends im Factor Investing

Hier gelangen Sie zur Factor Investing Studie

Verschaffen Sie sich wertvolle Einblicke in die Treiber von Factor Investing, die bisherigen Erfahrungen von Faktorinvestoren und Methoden zur Umsetzung von Faktoransätzen.

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Thema 1

In unserem 1. Beitrag konzentrieren wir uns auf das Zusammenspiel von Faktor- und ESG-Anlagen – rund die Hälfte der weltweit Befragten nutzt Faktoren für die ESG-Integration. Nach Ansicht der Befragten lassen sich Faktoransätze besser mit dem ESG-Ansatz verbinden als marktgewichtete Anlagestrategien, aber nicht so gut wie fundamentale aktive Ansätze. Viele Befragte zeigten sich überzeugt, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien die langfristige Investmentperformance verbessern kann. Weniger Einigkeit bestand darüber, ob ESG einen eigenen Investmentfaktor darstellt.

Thema 2

Unser 2. Beitrag beleuchtet wir den zunehmenden Einsatz von Factor Investing im Fixed Income-Bereich: 55% der Investoren verwenden Faktorstrategien inzwischen auch in dieser Anlageklasse, gegenüber 40% in der letztjährigen Studie. Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass das Niedrigzinsumfeld zur größeren Attraktivität von Faktoransätzen im Fixed Income-Bereich beigetragen hat, da Faktorstrategien die Möglichkeit eröffnen, neue Ertragsquellen zu erschließen, und die Diversifikation verbessern können.

Thema 3

Im 3. Beitrag beschäftigen wir uns intensiver mit den verschiedenen Umsetzungsmethoden für Faktorstrategien und untersuchen, wie Investoren Faktoren nutzen, um sich in einem unsicheren Markt- und Wirtschaftsumfeld zu positionieren. Rund 48% der weltweiten Befragten berichtete über langfristige strategische Anpassungen an den angestrebten Faktor-Exposures, z.B. auf Basis der zu unterschiedlichen Punkten des Zyklus erwarteten Performance. Diese Dynamik könnte sich noch weiter beschleunigen, da 41% der Investoren planen, in den nächsten zwei Jahren einen dynamischeren Ansatz zu verfolgen.

Thema 4

In Beitrag 4 untersuchen wir die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Faktorallokationen und -performance. Die Pandemie wurde als Test für den Faktoransatz gesehen, wobei das langfristige Vertrauen in Faktoransätze stark davon abhängt, ob Faktorallokationen in einer volatilen Phase mit der Marktperformance Schritt halten können. Der erstmals in der letztjährigen Studie festgestellte Anstieg der Allokationen in den Value-Faktor setzte sich in diesem Jahr fort. Die zunehmende Allokation in Faktorstrategien spiegelt eine breitere Akzeptanz wider, da Anleger Faktoren zunehmend im Gesamtportfoliokontext betrachten und auch in anderen Anlageklassen als Aktien berücksichtigen.

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Wesentliche Risiken

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

Wichtige Informationen

  • Stand der Daten: 31. März 2021, sofern nicht anders angegeben.
    Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/ Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/ Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

     

    Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Meinungen sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.