Risk & Reward – 1. Ausgabe 2020
Wir bieten eine neue Risikoperspektive, erörtern die Möglichkeit, festverzinsliche Portfolios mit Aktienaufwertungspotenzial zu versehen, kommentieren die China Position Study und stellen vier Studien zu Factor Investing zur Verfügung.
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Ist Ihr Risiko ausreichend? Und wie können Sie das erkennen?
Michael Marshall
Standardmaße wie die Volatilität oder die Standardabweichung der Vergangenheitserträge sind oft irreführend. Mit dem Internen Portfoliorisiko haben wir einen neuen Indikator entwickelt.
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Mehr Performancepotenzial für Anleihenportfolios
Robert Young und Leyla Greengard
Wir zeigen, wie die Beimischung von Aktienoptionen zu einem Anleihenportfolio das Risiko -Ertrags -Profil verbessern kann.
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China drängt nach vorn
Andrew Lo
Wir sprachen mit Andrew Lo über die Ergebnisse der aktuellen China Position Study, einer Investorenumfrage zu Anlagen in Festlandchina.
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Eine faktorbasierte Buy-and-Hold-Strategie für Anleihen
Jay Raol, Ph.D. und Amritpal Sidhu
Factor Investing kann auch in Anleihenportfolios ohne Umschichtungen – also Buy-and-Hold-Portfolios – Mehrwert schaffen.
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Wie man Faktorstrategien für Aktien um „Low Volatility“ ergänzt
Michael Fraikin, Xavier Gerard, Ph.D., und André Roberts
In letzter Zeit wurde die Robustheit der Low Volatility-Anomalie angezweifelt. Wir meinen, dass dabei zu sehr verallgemeinert wird.
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Timing von Aktienfaktoren mit kombinierten Prognosen
Michael Fraikin, Edward Leung, Ph.D., und Dr. Harald Lohre
Wir untersuchen den Nutzen kombinierter Prognosen makroökonomischer Kennzahlen für das Timing von Aktienfaktoren und vergleichen dazu verschiedene Aggregationsmethoden.
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Multi-Asset-Multi-Factor-Strategien auf Basis ökonomischer und statistischer Cluster
Dr. Martin Kolrep, Dr. Harald Lohre, Erhard Radatz und Carsten Rother
Wir untersuchen, wie sich mit hierarchischen Cluster -Verfahren ein konsistentes Multi Asset-Multi-Factor-Portfolio aufbauen lässt.
Frühere Ausgaben von Risk & Reward
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- Stand 31. Dezember 2019, sofern nicht anders angegeben.
Relevante Insights
![Risk & Reward - 2. Ausgabe 2024](/content/dam/invesco/emea/en/insights/risk-and-reward-q2-2024-hero.jpg)
Factor Investing
Risk & Reward - 2. Ausgabe 2024
Diese neue Ausgabe von Risk & Reward zeigt unsere ganze Research-Bandbreite: von der Erhebung subjektiver Erwartungen über die Analyse komplexer Risikominderungsstrategien für Aktien und Anleihen, bis hin zu ESG und der Umschuldung von Staatsanleihen.
![Staatliche Investoren optimistisch in Bezug auf Zinssenkungen](/content/dam/invesco/emea/en/insights/Sovereign-investors-optimistic-on-rate-cut-expectations.jpg)
IGSAMS
Staatliche Investoren optimistisch in Bezug auf Zinssenkungen
Staatliche Investoren sind trotz globaler geopolitischer Risiken optimistisch für 2024. Im Fokus ihrer Investmentaktivitäten stehen insbesondere Private Credit und das Thema Künstliche Intelligenz. Erfahren Sie mehr über die Ergebnisse einer Befragung staatlicher Investoren zu ihren Allokationsstrategien und Erwartungen.
![Risk & Reward - 4. Ausgabe 2023](/content/dam/invesco/emea/en/insights/RR_Q4_2023_Cover.jpg)
Factor Investing
Risk & Reward - 4. Ausgabe 2023
Geringfügige Unterschiede bei den Faktordefinitionen können die Performance erheblich beeinflussen, und die Entscheidung, ob man sich auf ein einzelnes oder mehrere Faktorsignale konzentriert, ist von zentraler Bedeutung. Wir stellen einen Ansatz vor, der Investoren dabei unterstützen kann, die Faktorprämien zu verbessern, indem über Signale diversifiziert wird und unrentable Risiken entfernt werden.